براورد قیمت اختیارات آسیایی با استفاده از مسائل کران آزاد

قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بر مبنای لگاریتم استاندارد شده میانگین هندسی

اختیار‎ آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب‌ها تقریبی هستند. فرمول‌های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از ...

براورد تمایل به پرداخت مصرف‎کنندگان خودرو برای قیمت بنزین )با استفاده از روش (CVM

مصرف‎کنندگان برای خرید کالاهای بادوام مصرفی (از جمله خودرو)، دو نوع مخارج متحمل می‎شوند. یکی مخارج ثابت و دیگری مخارج متغیر، به‎عنوان مثال، مخارج خرید یک دستگاه اتومبیل جزء مخارج ثابت و مخارج مربوط به خرید بنزین، تعمیرات، پرداخت حق بیمه جزء مخارج متغیر‎می‎باشد. در این مقاله سعی شده است با ارایه برخی شواهد نشان داده شود که در ایران، برعکس کشور‎های توسعه یافته مخارج ثابت، بالا و مخارج متغیر، پایی...

استفاده نابجا از اختیارات

قیمت گذاری اختیارات آسیایی بر مبنای لگاریتم استاندارد شده میانگین هندسی

اختیار‎ آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب ها تقریبی هستند. فرمول های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از ...

براورد تمایل به پرداخت مصرف‎کنندگان خودرو برای قیمت بنزین )با استفاده از روش (cvm

مصرف‎کنندگان برای خرید کالاهای بادوام مصرفی (از جمله خودرو)، دو نوع مخارج متحمل می‎شوند. یکی مخارج ثابت و دیگری مخارج متغیر، به‎عنوان مثال، مخارج خرید یک دستگاه اتومبیل جزء مخارج ثابت و مخارج مربوط به خرید بنزین، تعمیرات، پرداخت حق بیمه جزء مخارج متغیر‎می‎باشد. در این مقاله سعی شده است با ارایه برخی شواهد نشان داده شود که در ایران، برعکس کشور‎های توسعه یافته مخارج ثابت، بالا و مخارج متغیر، پایی...

قیمت گذاری اختیارات مالی با استفاده از فرآیند های لوی

در ادبیات ریاضیات مالی، به علت ناکامل بودن بازار تحت مدل های لوی، قیمت گذاری اختیارات بر مبنای این نوع مدل ها به موضوعی داغ و پراهمیت تبدیل شده است. با استفاده از حسابان تصادفی برای فرآیندهای لوی، می توان معادله انتگرال-دیفرانسیل جزیی ناشی از قیمت گذاری اختیارات مالی، وقتی که دارایی پایه از مدل لوی نمایی پیروی می کند را به دست آورد. هدف این پایان نامه، بررسی و پیاده سازی برخی روش های عددی برای...